[quote user="readytoflyfly"]Thử đoán thị giá của vc2 theo kinh tế lượng xem nhá!

Giả sử ta có mô hình sau: VC2=b1+b2*HASTC+b3*HASTC^2

Dùng dữ liệu 20 phiên gần nhất hồi quy ta được:

Dependent Variable: VC2
Method: Least Squares
Date: 10/21/07 Time: 07:43
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

HASTC -8.590871 1.998332 -4.299022 0.0005
HASTCmu2 0.014559 0.003025 4.812518 0.0002
C 1377.063 327.4963 4.204818 0.0006

R-squared 0.920358 Mean dependent var 153.6000
Adjusted R-squared 0.910989 S.D. dependent var 34.81124
S.E. of regression 10.38585 Akaike info criterion 7.656247
Sum squared resid 1833.721 Schwarz criterion 7.805607
Log likelihood -73.56247 F-statistic 98.22797
Durbin-Watson stat 1.074638 Prob(F-statistic) 0.000000

Kết quả thu được có độ chính xác rất cao R=sqrt(0.920358)=0.95935

Các hệ số p-value đều đạt yêu cầu thống kê.

Bây giờ ta thử đoán giá nhé:

Nếu HASTC=400 suy ra VC2=1377.063-8.590871*400+0.014559*400^2=270.2

Nếu HASTC=450 suy ra VC2=1377.063-8.590871*450+0.014559*450^2=459.4

Nếu HASTC đạt đỉnh ngày 19/3/07 là 459.36 thì suy ra:

VC2=1377.063-8.590871*459.36+0.014559*459.36^2=502.9

Các bác thấy thế nào?



[/quote]
[img]C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CHoang%20Thien%5C My%20Documents%5CMy%20Pictures[/img]