Hỏi về bài tập chứng khoán

[jocker]

Biết:
- Phương sai của tài sản A = 0,0014
- Phương sai của tài sản B = 0,62
- Hiệp phương sai A,B = 0,022
Thiết lập danh mục đầu tư, với tỷ trọng như thế nào để tối ưu?

Mong mọi người giải bài toán này giúp em với, do không có tỷ trọng nên em ko biết tính thế nào
:(

[admin]

Bạn có thể vào đây để rèn luyện thêm: http://thamdo.vn/tracnghiem/


Biết:
- Phương sai của tài sản A = 0,0014
- Phương sai của tài sản B = 0,62
- Hiệp phương sai A,B = 0,022
Thiết lập danh mục đầu tư, với tỷ trọng như thế nào để tối ưu?

Mong mọi người giải bài toán này giúp em với, do không có tỷ trọng nên em ko biết tính thế nào
:(

[jocker]

ý em hỏi là khi không có tỷ trọng làm cách nào để tính hay là mình bỏ qua luôn, hay chia đều 50% cho A và 50% cho B :heo3:

[pnt1310]

Mình mù tịt về chứng khoán, A/C giúp giùm cái bài tập này với



select 5 stocks on Vietnamese Stock Exchange.
The price of each stock used to calculate its return is a closing price at the end of each month in three years (36 months: from 10/2010 to 10/2012). And the VNINDEXES also collected match with the closing price of each stock.
Requirements:

a. Compute the returns for each stock and for the VNINDEX from 10/2010 to 10/2012, respectively?
(Note that: The return is calculated by the equation: Ln(Pt/Pt-1) for an individual stock and Ln(VNINDEXt/VNINDEXt-1) for VNINDEX.
b. Compute the mean, variance, and standard deviation of each stock’s returns (monthly)?
c. Using the mean return of each stock as its expected future return, compute the mean, variance and standard deviation of returns, covariance, and correlation for the following portfolios:
o Portfolio A: An equally-weighted portfolio of all five stocks
o Portfolio B: Stock 1 = 30%, Stock 2 = 30%, Stock 3 = 20%, Stock 4 = 10%, and Stock 5: 10%.
d. Draw the sigma/mean frontier for convex combinations of these two portfolios?
e. Can you find a portfolio or stock which is superior to the portfolios in the convex combination? If so, show it and explain how you found it. What does this say about the efficiency of these two portfolios?
f. Using the coefficient of beta of each stock presented in the nearest time of each company (each stock), calculate the cost of equity capital with the risk-free rate of 0.5%/month (using CAPM model)?

[ThungPhaSanh1987]

Biết:
- Phương sai của tài sản A = 0,0014
- Phương sai của tài sản B = 0,62
- Hiệp phương sai A,B = 0,022
Thiết lập danh mục đầu tư, với tỷ trọng như thế nào để tối ưu?

Mong mọi người giải bài toán này giúp em với, do không có tỷ trọng nên em ko biết tính thế nào
:(

Đây là một bài toán sovle mục đích là tìm kết quả tối ưu cho một bài toán kính tế

[duyenht]

Tham khảo các bài tập về chứng khoán thêm nè bạn! ;);)

http://thamdo.vn