Hỏi về cách tính ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Kết quả 1 đến 10 của 10
    1. #1
      Ngày tham gia
      Jun 2015
      Bài viết
      1
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Hỏi về cách tính ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh

      Thưa các bác,

      Tình hình thị trường chứng khoán cũng sắp mở trong thời gian tới. Em đang nghiên cứu đến các nội dung đến việc giao dịch trên thị trường này.

      Hiện em có nghiên cứu đến phần xác định mức ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh. Nói chung phần này khác biệt nhiều khái niệm liên quan đến ký quỹ cho giao dịch của thị trường giao ngay mà chúng ta đang giao dịch bây giờ.

      Em có đọc thì thấy hiện có 2 phương pháp tính ký quỹ: Một là Phương pháp tính ký quỹ được thực hiện theo từng hợp đồng nắm giữ (strategy based), Hai là theo danh mục đầu tư (portfolio based). Phương pháp tính ký quỹ theo danh mục đầu tư được áp dụng phổ biến
      thông qua phần mềm tính ký quỹ SPAN (Standard Porfiolio ******** of Risk) do Sở giao
      dịch Chicago (Chicago Mercantile Exchange- CME) phát triển năm 1988. Em cũng đọc các thể loại tài liệu trên mạng để tìm hiểu về nó nhưng vẫn mông lung quá.

      Các bác nào hiểu về mục này cho em mở mang kiến thức được không ạ ? Có ví dụ thì càng tốt

      Và các bác nào có nhu cầu tìm hiểu vấn đề nào liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh, em cũng mạn phép được bàn luận trong khả năng kiến thức của em.

      Mong chờ phản hồi và Cảm ơn các bác đã quan tâm.

    2. #2
      Ngày tham gia
      Mar 2015
      Đang ở
      thành phố mang tên bác
      Bài viết
      629
      Được cám ơn 48 lần trong 45 bài gởi

      Mặc định

      Cái này mình càng mù tịt hơn bạn. Tớ cũng đang tìm hiểu về option nên không dám trả lời.

    3. #3
      Ngày tham gia
      Mar 2015
      Đang ở
      thành phố mang tên bác
      Bài viết
      629
      Được cám ơn 48 lần trong 45 bài gởi

      Mặc định

      http://forum.vietstock.vn/threads/38...hoan-phai-sinh

      Bạn có thể vào đây comment. Topic này có nhiều bác dầy dạn kinh nghiệm hơn

    4. #4
      Ngày tham gia
      Jun 2015
      Bài viết
      3
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Mặc định

      Em cũng đánh dấu theo dõi các bác cùng thảo luận xem sao

    5. #5
      Ngày tham gia
      Jul 2015
      Bài viết
      94
      Được cám ơn 5 lần trong 5 bài gởi

      Mặc định

      vào hóng xem sao em cũng đang muốn tìm hiểu, sao chẳng ai comment thế này

    6. #6
      Ngày tham gia
      May 2015
      Đang ở
      Hà Nội
      Bài viết
      42
      Được cám ơn 10 lần trong 8 bài gởi

      Mặc định

      Cái này hơi phức tạo, mình đang viết mà chưa ưng ý vì đọc lên vẫn gây khó hiểu. Chờ ít hôm nữa nhé.

    7. #7
      Ngày tham gia
      Mar 2015
      Đang ở
      thành phố mang tên bác
      Bài viết
      629
      Được cám ơn 48 lần trong 45 bài gởi

      Mặc định

      đợi bác tuongvyhn viết cái bài tính ký quỹ của thị trường chứng khoán phái sinh hơi lâu quá. Có chưa bác, cho xin cái link đi

    8. #8
      Ngày tham gia
      Aug 2015
      Đang ở
      Ma Kiếm
      Bài viết
      172
      Được cám ơn 14 lần trong 11 bài gởi

      Mặc định

      Chủ đề Margin trong thị trường Phái sinh (Options/Futures) khá hấp dẫn do tính thời thế hiện nay.

      CME thiết kết ra chương trình SPAN dùng để tính toán mức ký quỹ cho cả một danh mục đầu tư (nhiều mã sản phẩm khác nhau).

      1. Span ban đầu sẽ quét (Risk Scan) từng mã trong danh mục đầu tư. Xác định 16 kịch bản rủi ro theo từng mức underlying price và volatility. Chọn ra mức rủi ro phát sinh cao nhất.

      2. Phân tích rủi ro:
      + Inter-commodities
      + Intra-commodites
      + Short option minimum


      3. Xác định mức ký quỹ cho danh mục đầu tư:
      Margin Total Amount = Max[(Scan Risk + Intra Commodity Spread Charge + Delivery Charge – Inter Commodity Spread Credit),Short Option Minimum]

      4. Bên cạnh đó bạn phải hiểu thêm cái hệ số delta, gama, theta.....

      Cái này không có sẵn giáo trình. Để thực nghiệm nên mở một account chây option bên Saxobank. Thì sẽ hiểu thêm được phần nào. CBOE cũng cho demo


      Chúc giao dịch thành công.
      1.So do not worry about tomorrow; for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. (MT 6,34).
      2.Whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted. (MT 23,12).
      3.Treat others the same way you want them to treat you. (L 6,31).

    9. #9
      Ngày tham gia
      Mar 2015
      Đang ở
      thành phố mang tên bác
      Bài viết
      629
      Được cám ơn 48 lần trong 45 bài gởi

      Mặc định

      thank bac traderknj đã cung cấp nhiều thông tin hay

    10. #10
      Ngày tham gia
      Aug 2015
      Bài viết
      101
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Mặc định

      cảm on pro đã chia sẻ thông tin hữu ích nhé

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 25-06-2013, 03:26 PM
    2. Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 26-12-2011, 03:12 AM
    3. Cho hỏi mã chứng khoán TIS bao giờ đc giao dịch vậy ? Giao dịch ở đâu ?
      By NguyenHaiNinh in forum Phân tích Cty Đại chúng tại UPCOM
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 21-03-2011, 12:13 PM
    4. Trả lời: 3
      Bài viết cuối: 14-01-2011, 10:55 AM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình