Drawdown là gì? Ý nghĩa và cách kiểm soát tỷ lệ draw down trong giao dịch Forex

Hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa thực sự của Drawdown là gì qua bài viết dưới đây nhé!

1. Drawdown là gì?


Drawdown dùng để chỉ sự sụt giảm sâu nhất của nguồn vốn đầu tư sau một chuỗi lệnh, thường được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm giữa đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất trong một khoảng thời gian.


Drawdown là tỷ lệ sụt giảm vốn sâu nhất của nhà đầu tư trong 1 chuỗi lệnh.
  • Absolute Drawdown: Là mức sụt giảm tính từ mức vốn khởi điểm của nhà đầu tư cho đến mức tài khoản thấp nhất, được thể hiện bằng một con số tuyệt đối. Absolute Drawdown càng cao cho thấy rằng mức thua lỗ là càng lớn.
  • Maximum Drawdown: Là mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn cao nhất cho đến đáy thấp nhất ngay sau đỉnh đó, được đo bằng một số tuyệt đối và chỉ có thể ghi nhận trong trường hợp đáy vốn hình thành ngay sau đỉnh vốn cao nhất.
  • Relative Drawdown: Là Maximum Drawdown tính bằng tỷ lệ phần trăm. Công thức tính Relative Drawdown:

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất.


3 loại Drawdown chính trong Forex


2. Cách tính drawdown


Tỷ lệ Drawdown (%) = Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh.
Số vốn sụt giảm mạnh nhất = Đáy vốn - Đỉnh vốn.


Tỷ lệ Drawdown được tính bằng tỷ lệ đáy / đỉnh.


Ví dụ:

Nhà đầu tư vào thị trường với số vốn là 100.000 USD. Sau đó vốn tài sản tăng lên 200.000 USD. Khi Trader không kịp cắt lỗ thì vốn chỉ còn 50.000 USD. Cuối cùng bạn may mắn chốt lời ở mức 120.000 USD.

200.000 - 50.000 = 150.000 (USD)
=> Tỷ lệ Drawdown = 50.000 / 200.000 = 25%

3. Drawdown có ý nghĩa gì trong giao dịch forex


Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ DrawDown để xác định điểm dừng sau một lượt giao dịch nhất định.

Tính toán Drawdown giúp các nhà giao dịch tránh tình trạng thua lỗ và quản lý vốn. Mục tiêu khi tính Drawdown là xác định vị thế giao dịch hiện tại để biết nên tiếp tục duy trì hay đổi vị thế để tránh thua lỗ.


Tính tỷ lệ Drawdown để đánh giá hiệu quả lượt giao dịch trước đó.


4. Tỷ lệ drawdown bao nhiêu là tốt


Tỷ lệ Drawdown càng thấp cho thấy lượt giao dịch trước đó đã có hiệu quả tốt, ít khả năng bị cháy tài khoản. Độ hiệu quả này vẫn còn tùy theo mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Tỷ lệ Drawdown thông thường không nên vượt quá mức 20%. Tỷ lệ càng cao thì khả năng thu hồi vốn càng thấp.


Tỷ lệ Drawdown nên ở dưới mức 20% với mỗi lượt giao dịch


5. Cách kiểm soát drawdown trong trading


5.1 Hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể


Tại những thời điểm thị trường mất kiểm soát, nhà đầu tư cần giữ mức rủi ro ở khu vực thấp nhất, tránh thực hiện các lệnh giao dịch mới với mục đích cắt lỗ nhanh.

Áp dụng quy tắc 1%, với mức rủi ro được hạn chế 1% - 3% để tăng khả năng sống sót sau khi thị trường ổn định lại. Khoảng tài sản thua lỗ cũng được hạn chế tối đa giúp tránh việc cháy tài khoản.

5.2 Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần


Đây là phương pháp cải tiến của việc hạn chế rủi ro bằng cách giảm dần mức rủi ro để vẫn giữ được một tỷ lệ chốt lời nhất định.
Ví dụ :
Tài khoản Trading đang có 1000$, Trader có thể đặt lệnh mới với mức rủi ro là 5%, tức cắt lỗ ở mức 100$.
Lệnh đầu tiên thua và bạn còn 900$, khi này bạn cần tiếp tục giảm mức rủi ro xuống thấp hơn khoảng 3% - 2%.
Trong trường hợp thua lỗ liên tiếp, với mỗi lệnh phía sau, nhà đầu tư nên giảm mức rủi ro xuống thấp hơn một chút. Điều này sẽ giúp bạn sống sót lâu dài trên thị trường.

5.3 Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch


Các trader có thể đặt giới hạn Drawdown ở một mức nhất định phụ thuộc vào nguồn vốn hiện tại và mức độ chấp nhận rủi ro. Khi chạm đến giới hạn này, nhà đầu tư sẽ ngừng giao dịch cho đến khi vào chu kỳ tiếp.

5.4 Khi thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch


Nhà đầu tư nên dừng lại việc gồng lỗ cắt lãi khi việc thua lỗ này diễn ra quá dài và khối lượng tài sản âm quá lớn. Hãy dùng những khoản thời gian này để học hỏi, áp dụng lại các nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư để bắt đầu lại trong tương lai.

Nguồn: The Brokers
#thebrokers #drawdownlagi #drawdown