1. Tỉ lệ lãi/ lỗ là gì?

Là tỷ lệ mà các nhà đầu tư dùng để so sánh lợi nhuận dự kiến của một giao dịch với mức rủi ro mà họ chấp nhận khi thực hiện giao dịch đó. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ biết nếu thắng thì họ được bao nhiêu, nếu thua thì họ mất bao nhiêu.

2. Cách tính Tỉ lệ lãi/ lỗ = giá trị lỗ/ giá trị lãi

3. Tại sao Tỉ lệ lãi/ lỗ lại quan trọng?

Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn giống nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.

Hệ thống A có tỉ lệ chiến thắng = 40%, tỷ lệ lãi lỗ= 1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).

=> Lợi nhuận hệ thống A/tháng = 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12%

Hệ thống B có tỉ lệ chiến thắng = 60%, tỷ lệ lãi lỗ= 1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi tháng hệ thống B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).

= > Lợi nhuận hệ thống B/tháng = 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%

So sánh 2 hệ thống giao dịch trên bạn cũng có thể thấy được hệ thống A có có tỉ lệ chiến thắng thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với tỷ lệ lãi lỗ tốt hơn (1:3 so với 1:1), hệ thống A vẫn tạo ra lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.

Vì vậy với tỉ lệ chiến thắng không đổi, nếu bạn có thể nâng cao tỷ lệ tỷ lệ lãi lỗ của hệ thống giao dịch, bạn có thể dành được nhiều lợi nhuận hơn.

Hẳn bạn cũng đã từng nghe câu nói nổi tiếng của huyền thoại đầu tư Peter Lynch:

Trong đầu tư, nếu bạn thực sự giỏi, bạn cũng chỉ có 60% cơ hội chiến thắng.

Phần sau tôi sẽ nói về quy tắc quản lý vốn 2%.
Thanks all,