Thông thường, để đưa ra các quyết định đầu tư chuẩn xác, NĐT cần phân tích các yếu tố như: tình hình hoạt động của doanh nghiệp, triển vọng các dự án doanh nghiệp đang triển khai, các khoản nợ, tài sản của doanh nghiệp,… Bên cạnh các yếu tố đó, việc nghiên cứu các hiện tượng bất thường trên TTCK (market anomalies) cũng sẽ giúp họ nâng cao hiệu quả đầu tư. Rất nhiều NĐT vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa hay nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của các hiện tượng bất thường trên TTCK, cũng như tác động của chúng lên hiệu quả đầu tư cá nhân.
Một dạng bất thường thị trường phổ biến nhất có thể kể đến Hiệu ứng tháng giêng - January Effect: Hiệu ứng tháng Giêng có nghĩa là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Small cap thường đạt mức lợi nhuận cao hơn những ngày đầu tiên của năm mới, tháng Giêng. Lý giải cho hiện tượng này thường có 2 cách tiếp cận là Tax-loss selling (các nhà đầu tư tất toán trạng thái lỗ trong tháng 12 for tax- purpose và mua lại stocks vào tháng 1) và window dressing (khi các nhà quản lí danh mục đầu tư bán đi các tài sản có rủi ro cao để loại chúng ra khỏi báo cáo cuối năm và mua lại trong tháng 1). Ngoài hiệu ứng tháng Giêng, còn có hiệu ứng ông già Noel khi một số chứng khoán Mỹ thường có mức tăng điểm tốt vào thời điểm Giáng sinh.
Để tìm hiểu về những bất thường đó, nhóm sinh viên ĐHNT quyết định thực hiện khảo sát về những bất thường này, với mong với mong muốn tìm hiểu rõ hơn những bất thường của thị trường, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Rất hy vọng các anh/chị từng có kinh nghiệm về mảng đầu tư tài chính ( chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối,..) có thể bỏ chút thời gian giúp nhóm làm bài khảo sát dưới đây.

Link: https://forms.gle/fgNpiGqWw46vh48B9

Sau khi thực hiện xong nghiên cứu, nhóm sẽ cung cấp file pdf của nghiên cứu, hứa hẹn sẽ là một công cụ hữu hiện để các nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường