Chủ đề: Hỏi về bài tập chứng khoán
Hybrid View
-
10-12-2012 04:25 AM #1
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Hỏi về bài tập chứng khoán
Biết:
- Phương sai của tài sản A = 0,0014
- Phương sai của tài sản B = 0,62
- Hiệp phương sai A,B = 0,022
Thiết lập danh mục đầu tư, với tỷ trọng như thế nào để tối ưu?
Mong mọi người giải bài toán này giúp em với, do không có tỷ trọng nên em ko biết tính thế nào
-
10-12-2012 06:35 AM #2
-
10-12-2012 12:43 PM #3
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 2
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
ý em hỏi là khi không có tỷ trọng làm cách nào để tính hay là mình bỏ qua luôn, hay chia đều 50% cho A và 50% cho B
-
11-12-2012 09:59 AM #4
- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Bài viết
- 1
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Hoi ve bai tap chung khoang
Mình mù tịt về chứng khoán, A/C giúp giùm cái bài tập này với
select 5 stocks on Vietnamese Stock Exchange.
The price of each stock used to calculate its return is a closing price at the end of each month in three years (36 months: from 10/2010 to 10/2012). And the VNINDEXES also collected match with the closing price of each stock.
Requirements:
a. Compute the returns for each stock and for the VNINDEX from 10/2010 to 10/2012, respectively?
(Note that: The return is calculated by the equation: Ln(Pt/Pt-1) for an individual stock and Ln(VNINDEXt/VNINDEXt-1) for VNINDEX.
b. Compute the mean, variance, and standard deviation of each stock’s returns (monthly)?
c. Using the mean return of each stock as its expected future return, compute the mean, variance and standard deviation of returns, covariance, and correlation for the following portfolios:
o Portfolio A: An equally-weighted portfolio of all five stocks
o Portfolio B: Stock 1 = 30%, Stock 2 = 30%, Stock 3 = 20%, Stock 4 = 10%, and Stock 5: 10%.
d. Draw the sigma/mean frontier for convex combinations of these two portfolios?
e. Can you find a portfolio or stock which is superior to the portfolios in the convex combination? If so, show it and explain how you found it. What does this say about the efficiency of these two portfolios?
f. Using the coefficient of beta of each stock presented in the nearest time of each company (each stock), calculate the cost of equity capital with the risk-free rate of 0.5%/month (using CAPM model)?
-
14-08-2013 10:01 PM #5
Junior Member- Ngày tham gia
- Dec 2012
- Đang ở
- MaCao
- Bài viết
- 79
- Được cám ơn 60 lần trong 31 bài gởi
-
28-08-2013 08:51 AM #6
Junior Member- Ngày tham gia
- May 2013
- Bài viết
- 172
- Được cám ơn 106 lần trong 37 bài gởi
Tham khảo các bài tập về chứng khoán thêm nè bạn!
http://thamdo.vnGiải pháp toàn diện cho dữ liệu tài chính: http://finance.vietstock.vn/
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Chứng khoán tháng 8: Bài học từ một vụ nổ lớn
By tintucsukien in forum Thảo luận Tình hìnhTrả lời: 1Bài viết cuối: 02-09-2012, 09:39 AM -
Chứng khoán: Một năm thất bại toàn diện
By tintucsukien in forum Thảo luận Tình hìnhTrả lời: 2Bài viết cuối: 20-12-2011, 02:05 PM -
bai ca chung khoan
By tieumuoimuoi in forum CHỨNG KHOÁN CƯỜITrả lời: 0Bài viết cuối: 28-07-2011, 05:41 PM
Bookmarks