Phân tích kỹ thuật ứng dụng ( Forex, tài chính) và chia sẻ kinh nghiệm - Mr.Ken

[linhchiter]

Nhà đầu cơ cần 2 kỹ năng: Kỹ năng giao dịch và kỹ năng phân tích. Kỹ năng giao dịch thì khá đơn giản, ngầm hiểu nhà đầu cơ nào cũng thông thạo rồi... vấn đề chỉ còn là kỹ năng phân tích nữa mà thôi. Nhưng thực tế ở VN thì một số nhà đầu cơ thị trường Vàng do mới tiếp cận nên còn "non cơ" quá nên đã phạm lỗi cơ bản ngay cả ở kỹ năng giao dịch, nên hậu quả là thua tan nát quá dễ dàng... ( đáng lẽ có thua cũng phải dai nhách cơ)
(Kỹ năng giao dịch vd như: Khi có profit khá nhiều rồi, muốn nuôi kèo để ăn thêm thì phải trailing stop để lở như thị trường quay đầu thì vẫn bảo toàn được một số profit, khi đặt lệnh phải có stoploss....)

Hiện nay trên thế giới có không biết bao nhiêu hướng phân tích, nhưng có lẽ... nếu đào sâu một hướng hợp lý thì đủ để thành công, có lẽ mọi hướng khi đạt đến sự hoàn hảo nào đó thì cũng quy về một mối mà thôi.
Nhưng, phân tích tài chính chỉ có hai "trường phái": Phân tích kỹ thuật ( TA), Phân tích cơ bản (FA)
sau đây là mô hình để bạn dễ hình dung và khái quát hơn...
( tất nhiên sơ đồ trên dùng để bạn dễ hình dung hơn chứ sơ đồ mô tả cũng không thể đúng hoàn toàn...nếu bắt bẻ thì có điểm sai đó... nhưng vấn đề là nó mang lại sự khái quát hóa cho bạn, bạn có thể dễ dàng hình dung thì ổn rồi... )




1. Ta thấy:
-Những lúc thị trường đóng cửa ( cuối tuần), lúc ấy hầu như sự tác động của giới đầu cơ có thể xem không còn đáng kể.... thì sau khi thị trường mở lại... ta thấy nó chỉ có chút biến động rất nhỏ dù...sau gần 2 ngày. => Sự tác động của giới đầu cơ gây ảnh hưởng đến biến động của thị trường là rất lớn.
- Giới đầu cơ khi tham chiến phụ thuộc khá nhiều vào tâm lý của họ, khi thị trường biến động.... thì phe lỗ lo tính cắt lỗ, phe lời lo tính chốt lời, phe nào cũng tính chuyện vào lệnh tiếp để chiếm lợi nhuận....vậy, một biến động của thị trường đã tạo ra những thay đổi liên tục đến tâm lý nhà đầu cơ..., có sự tác động qua lại liên tục giữa "tâm lý nhà đầu cơ" và "thị trường" ( như trong sơ đồ ở trên)
=> Yếu tố tâm lý nhà đầu cơ ảnh hưởng đến thị trường là rất đáng được chú ý.

2. Các phương án phân tích ( phương pháp, chỉ báo, chiến lược, hướng khác...) thì không có phương án, giải pháp nào là hoàn hảo cả, nó sẽ phải có những "lỗ hổng", "điểm chết" ( dẫn đến việc ta đánh giá sai về hướng biến động của thị trường)
vậy, muốn giao dịch tốt bắt buộc bạn phải nhận ra nó.... và nghĩ ra giải pháp " vá" ( thông thường vá là chỉ thu hẹp lỗ hổng càng nhiều càng tốt chứ cũng không thể vá hoàn hảo) hoặc "né" nó đi...
Vd: trong phương pháp Harmonic patterns, lỗ hổng đáng chú ý là nó phụ thuộc khá nhiều vào zigzag dù đã được định hướng theo Fibo...etc, nên thông thường mắc lỗi nhiều ở tín hiệu ENTRY. Và giới traders thế giới nghĩ ra nhiều giải pháp vá... phổ biến là dùng Murrey Math ( một sáng tạo tâm đắc của Gann vào đầu thế kỷ 20).

3. Các phương án mà bạn có thể tìm thấy trên thế giới ( thông qua internet) để thừa kế
-Nếu nó không có giá trị cao thì nó đã bị nhà đầu cơ, giới phân tích tài chính đưa vào "quên lãng" từ lâu. Bởi lẽ nó đã ra đời và tồn tại hơn 100 năm => Nó có giá trị lớn.
-Nếu thừa kế chúng mà ứng dụng nhất nhất như những hướng dẫn mà bạn có thể tìm thấy thì.... không thể thắng được. Bởi hầu hết nhà đầu cơ trên thế giới đều biết đến chúng và đọc vanh vách, vậy ai cũng đánh như thế ( vì ai cũng biết, nếu hiệu quả thì ai cũng dùng) thì ai cũng thắng, thì lấy người thua ở đâu ra để chung tiền cho người thắng ( người thắng lấy tiền từ kẻ thua)....

4. Quan trọng là "tư duy" hoạch định, định hướng cho "giải pháp" hay "phương án" phân tích (giống như chiến lược, đường hướng phát triển của công ty vậy), còn công cụ ( vd Indicators, Fibo, pivot...etc) chỉ là xây dựng để thực thi định hướng đó ( giống như là nhân viên của cty).

5. Trong quá trình phân tích và giao dịch, bạn cần "lường trước" hết những trường hợp biến động của thị trường trong từng bối cảnh khảo sát, từ đó định hình các Plan ( kế sách) và chờ thị trường chuyển động lộ ra truờng hợp nào thì dùng kế sách thích hợp để bắt bài nó. Cái này gọi là các "thế chơi". Khi đó, nhà phân tích kỹ thuật đã cập nhật tâm lý traders mới hình thành cũng như kế sách của họ đã hàm chứa các tác nhân tác động đến thị trường như BIG NEWS...., bởi lẽ bạn quan sát các "thế" và nhận thấy chúng chỉ biến động theo các ngã nào mà thôi, bạn nghiên cứu giải pháp cho mọi trường hợp không hề khó, và vấn đề còn lại chỉ là nhận diện khi nào xảy ra trường hợp nào... nữa mà thôi.

Tính xác suất trong phân tích kỹ thuật

Ta dễ dàng nhận ra rằng, khi thị trường còn mạnh thì nó sẽ đi tiếp, hết hơi ( yếu) nó sẽ đảo chiều, quay lại (reversal)...
Nhưng vì không dễ gì nhận diện được tính mạnh yếu của thị trường, nên người ta mới nghĩ ra một số phương án... đánh giá. Chẵng hạn ... phương pháp BREAK OUT... đó là khi thấy thị trường vượt qua một đỉnh cao trước đó.... chứng tỏ nó có nội lực dồi dào mới vượt qua nỗi, bằng cách này người ta cho rằng lực thị trường còn mạnh và họ khớp lệnh theo chiều đó vì rỏ ràng nếu nó còn mạnh thì nó sẽ đi tiếp và duy trì hướng biến động. Nhưng thực tế, nhiều lúc thị trường...dồn hết nội lực để vượt qua cái đỉnh cao trước đó ( break out) thì cũng là lúc nó hết hơi và bắt đầu đảo chiều (reversal) => cách đánh theo breakout cũng có lúc trúng lúc trật.... cho nên nhà phân tích tài chính, nhà đầu cơ mới sáng tạo ra các phương pháp khác phức tạp hơn, chứ nếu không thì chỉ cần dùng phương pháp này là đã đủ thắng...



Từ hình trên => công thức (1) là "đúng" vì thị trường còn mạnh thì sẽ đi tiếp và sẽ breakout và đi tiếp thêm một đoạn nữa cho đến khi hết mạnh.
Công thức (2) là "sai" vì có lúc "trúng", nhưng cũng có lúc "không trúng" ( đúng + sai = sai) vì thực tế cho thấy nhiều lúc thị trường vừa breakout xong thì hết hơi.

Phân tích kỹ thuật là.... "dựa vào biểu thị "bên ngoài" ( chart, vd: break out) mà đánh giá "bên trong"( bản chất của thị trường, vd: tính mạnh yếu). Đồng nghĩa với việc ứng dụng công thức :

Thị trường mạnh <=> break out ( chú ý dấu "khi và chỉ khi") tức là 2 chiều, mà công thức (2) vốn dĩ là sai.... nên phân tích kỹ thuật không thể đúng hoàn toàn mà... nói đến phân tích kỹ thuật là nói đến " tính xác suất". Cho nên, nhà phân tích kỹ thuật lại phải sáng tạo các giải pháp để nâng cao dần xác suất trúng là vậy, tương ứng với hình thức "vá" lỗ hổng của phương pháp đề cập ở trên.

[linhchiter]

Xây dựng hệ thống giao dịch cần chú ý gì?

Khi giao dịch, thông thường nhà đầu cơ thường xây dựng, thiết lập cho mình một hệ thống (system), từ đó có chiến lược rỏ ràng theo định hướng ấy và hoạch định, phân tích....
Vậy, trên góc độ người đang xây dựng system, những luận điểm sau cần được chú ý ( đây là kiến thức Linhchiter tự chiêm nghiệm, ko học từ đâu hết, nên các bác chọn lọc thấy trúng thì mới làm theo, thấy sai thì bỏ qua):

1. Định hình mục tiêu cho system

Khi bạn xây dựng một system, bạn phải có mục tiêu cho chính system của mình, đó là cái đích bạn muốn hướng đến, từ đó có thể dựa vào để đánh giá thị trường mà bạn đang muốn giao dịch.
Ví dụ: mục tiêu của bạn là làm sao biết được ( bản chất thật, chứ ko phải do chính bạn ngộ nhận) thị trường đang mạnh hay đang yếu. Vì Nếu mạnh thì tiếp tục biến động theo trend (trend direction), yếu thì quay lại ( Reversal, counter trend). Vậy nếu bạn biết được điều này thì triệu lệnh triệu profit, đúng ko?.

2. Tính khả thi của mục tiêu

Khi bạn chọn lựa mục tiêu cho system, bạn cần chú ý tính khả thi, bản thân liệu có hướng đến nổi không? Nếu mục đích tốt nhưng lớn lao quá, bạn ko thể hướng tới được thì sẽ vô tác dụng, trong khi mục đích bé nhỏ hơn mà bạn có thể hướng tới thì vẫn hơn. Như vậy, bạn chọn lựa mục tiêu nào lớn nhất mà tính khả thi bạn hoàn thành được thì đó là lựa chọn tối ưu. Ví dụ: mục tiêu trên có tính khả thi cực thấp...

3. Tính vận động ( sự vận động của bạn khi vận dụng system)

Đây là một đặc điểm mà ít ai chú ý, ngay cả nhiều nhà phân tích khá pro cũng "quên" lưu ý. Đa số tập trung vào tính hiệu quả của system mà quên nghĩ đến "tính vận động" này. Khi bạn xây dựng system với nhiều công cụ , hình thức kết hợp phức tạp vân vân, như vậy đòi hỏi mỗi lần vận dụng bạn phải vận động đầu óc thật nhiều và một giai đoạn thời gian mới có được kết quả phân tích. Thế thì ko phù hợp rồi, bạn sẽ ko đủ sức để vận động nó quá hơn 1 năm đâu, mà traders thì không vận dụng system chỉ trong 10 năm..etc... nhiều hơn thế là thông thường phải ko bạn?

[linhchiter]

Xây dựng một system với 3 bước cơ bản

Việt Traders thân mến,

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đồng loạt suy thoái, hiển nhiên việt traders cũng có lo ngại và không ngoại lệ với việc có nhu cầu tìm kiếm những giải pháp tích cực. Tuy nhiên, giới traders với thị trường Forex hay vàng thế giới thì chẵng thời cuộc nào khác thời cuộc nào thì phải. Dẫu sao, sự chia sẻ bí kíp hay kinh nghiệm thực tiễn của các traders già cỗi sẽ mãi có ích.

Sau đây là quá trình phân tích của Linhchiter áp dụng đối với trường phái phân tích kỹ thuật mà chính mình tự tích luỹ được trong quá trình tham chiến. Nó thực sự quá đơn giản so với những gì bạn đang mường tượng về SYSTEM của một trader thâm niên chăng.

Bước 1: Chỉ tham gia khớp lệnh đối với các biến động khá mạnh trở lên, do đó cần có quá trình dự đoán trước là sắp tới thị trường có biến động mạnh về một phía hay ko?.
Kinh nghiệm và lời khuyên: Sử dụng MACD để không khó khăn mấy trong việc nhận ra thị trường sẽ biến động mạnh về một phía hay ko? Linhchiter thì cũng dùng MACD nhưng có biến thể (phát triển) một tí, nhưng nếu bạn không có MACD biến thể thì dùng MACD thuần tuý cũng được.

Bước 2: Dùng một hệ thống dò mà bạn thích để tính toán độ chênh lệch 2 mức năng lượng UP và DOWN, chẵng hạn bạn có thể dùng Elliott Wave, linhchiter thì dùng 1 indicator tự chế từ sáng kiến Linhchiter Wave ( tức là Phản lại một loại Wave mà bác ấy đánh giá cao nhưng xác suất gặp hiếm để gặp thường xuyên hơn http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=162559 ) cũng như một hệ thống dò khác để confirm ( linhchiter tự chế dựa trên nền tảng RSI, BB và MA-20).

Bạn có thể vận dụng bất kỳ hướng phân tích nào mà bạn thích, miễn là đánh giá hiệu quả hướng biến động của thị trường, nhưng đừng bao giờ sử dụng đồng thời nhiều phương pháp, mà chỉ sử dụng tối đa 3 phương pháp đồng thời mà thôi : 1 xác định xu hướng, 1 confirm, và 1 phản biện. Nhưng theo linhchiter thì nên xài đồng thời 2 phương pháp ( hoặc indicator...etc) là nhiều rồi, không cần phản biện làm chi. Bởi lẽ Linhchiter cho rằng sử dụng đồng thời nhiều phương pháp chỉ tổ làm cho ta thiếu tính dứt khoát rồi nãy sinh thiếu nhất quán.....etc (cái này các bác cứ ngâm cứu dần sẽ thấy hay, ban đầu chắc sẽ thấy hơi vô lý và ngồ ngộ).

Bước 3: Sau khi khớp lệnh, bạn phải có hệ thống phát hiện sự thay đổi sự chênh lệch năng lượng giữa UP và Down ( vì ở chúng có quá trình : tích luỹ, nhả và trao đổi năng lượng ( mượn và trả)) nếu ai tìm hiểu về BẢN CHẤT MACD, RSI.... hay thậm chí là Momentum, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng không thể dò được quá trình trao đổi năng lượng, nên tích hiệu quả của nó không cao là vậy. Nói tóm lại, bạn dùng hệ thống nào thì tuỳ, mục đích của chúng ta là phải có TÍN HIỆU EXIT, bạn cần hệ thống phát tín hiệu exit, thế thôi.

PS.Nhiều chuyên gia cho rằng, khi bạn xem TimeFrame H1 chẵng hạn, thì cần xem thêm các TF cao hơn như D1, H4... để định vị xu hướng " Sóng mẹ" trước nếu không sẽ gặp phải chuyện Sóng Mẹ lướt Sóng Con. Đó là một giải pháp tốt nhưng đương nhiên cũng phần nào hạn chế bớt các cơ hội tham chiến vì tính trade 1 chiều này nhưng bù lại tính chắc chắn cao lên thấy rỏ. Chỉ những ai thuộc dạng nhiều kinh nghiệm thì mới có thể bỏ qua THỰC THUẬT này. Nhưng nếu bạn thực hiện tốt bước 1 thì không sóng mẹ nào lướt được SÓNG CON mà bạn đang "bám" để lụm pips được.

(Bài này Ken viết cách đây vài năm roài)

Mr.Ken (linhchiter)
linhchiter@yahoo.com

[linhchiter]

Trò chơi indicators!

Chào các bạn!

Hiện nay thư viện Indicators chủ yếu do traders, doanh nghiệp... trên thế giới hình thành là rất lớn. Làm phong phú cho trường phái phân tích kỹ thuật. Nhưng với Mr.Ken, điều này ko hề làm giảm đi chút nào vai trò cũng như giá trị của những indicators cổ điển....etc

Sau đây là minh hoạ một số quá trình vận dụng indicators, cho thấy nếu bạn là một nhà "INDICATORER"- nhuần nhuyễn trong việc biến tấu các sản phẩm cổ điển thành những tuyệt tác hiện đại etc...sẽ làm cho trường phái phân tích kỹ thuật vốn dĩ đã rất màu sắc càng trở nên sống động theo nhiều cung bậc lạ trường và biết đâu nó sẽ mang đến cho bạn những hiệu quả nhất định ngoài cả mong đợi. Sao cũng được, dẫu sao ít nhất nó cũng mang lại cho chúng ta một niềm tin, sự ưu ái bất biến đối với những indicators đã đi vào... huyền thoại

Trò chơi indicators...

Sau đây linhchiter vận dụng MACD để thay thế một số Indicators quan trọng khác. Từ đây, giúp ta ngộ ra vài đặc điểm về bản chất cấu trúc của chúng.

- ELLIOT WAVE OSCILLATOR & MACD:

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 924x557.



- RSI & MACD:

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1024x768.



- ULTRATREND & MACD:


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 919x577.


Khi các bạn thấu ý nghĩa của MACD (5,35,5) chẵng hạn, khi đó các bạn sẽ thấy ý nghĩa của trò chơi này. Các bạn, ai hứng thú thì chơi nhé : )

Tạm thời post 3 cái, có thời gian sẽ bổ sung thêm nhiều nhiều...

Mr.Ken

[linhchiter]

Chào các bạn. Từng trãi qua quá trình nghiên cứu phân tích kỹ thuật trong thời gian dài, giờ đây tôi chỉ giữ lại một vài công nghệ mà tôi thích sau quá trình test cùng thị trường. Do đó hầu hết các nền tảng kiến thức còn lại từng thông thạo, tôi đang tìm cách quên dần càng nhiều càng khoẻ- tôi đã làm điều đó từ nhiều năm nay. Ấy vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ những nền tảng phân tích mà tôi cho rằng sẽ rất hữu ích cho các bạn trong quá trình nhận định thị trường bắt đầu từ những căn bản nhưng hiệu quả ko hề thấp...khi tôi vẫn còn nhớ.

1. Divergence

1.1.Giới thiệu:
Divergence (phân kỳ) là tên gọi cho một công nghệ phân tích, dựa trên sự bổ trợ của công cụ chỉ báo Indicators. Trong đó, phổ biến từ trước đến nay vẫn là MACD, TRIX, RSI, STO hay Momentum. Ngoài ra vẫn có thể sử dụng nhiều indicators khác để bổ trợ giải pháp phân tích này nhưng có lẽ hiệu quả chưa cho thấy có gì đáng chú tâm hơn.

Đặc điểm của indicators nói chung là ÁP DỤNG tính chất NĂNG LƯỢNG vào trong bản chất vận hành của nó, mà thói quen các bạn thường gọi là LỰC, và giải pháp Divergence là một minh họa cho thấy quan điểm này đang phát huy tính hữu dụng...

1.2.Phân loại:
Chỉ có 2 hình thức Divergence là: Positive Divergence (PD) và Negative Divergence (ND). Sau đây là 2 ví dụ được ứng dụng trên MACD indicator.





PD giúp ta dễ dàng nhận diện được năng lượng Up đang quy tụ ít hay nhiều từ quá trình lan truyền ..etc , để hình thành nên xu hướng nhả năng lượng liền sau đó (trend), dựa vào độ nghiêng của đường thẳng Divergence để traders đánh giá tương đối năng lượng Up được tích tụ ra sao từ đó có cơ sở dự đoán biến động Up của thị trường mạnh yếu thế nào. Tương tự với trường hợp ND cho hình thức Down. Từ đây, thông qua biểu hiện bên ngoài, ta đưa ra được giải pháp khá hiệu quả để xác định được đặc tính thực của thị trường bằng việc phanh phui khối năng lượng đang tích tụ và sẽ chiếm ưu thế của nó- yếu tố chính yếu quyết định đến hướng biến động của thị trường mà ta đang cần biết sớm.

1.3. Ứng dụng:
Ứng dụng công nghệ Divergence vào trong phân tích cũng hết sức giản đơn, nhưng tôi cố gắng tập trung trình bày sâu để các bạn có điều kiện tiếp cận nó mang tính đa góc nhìn hơn. Không mất tính tổng quát, ta chọn MACD để luận, tương tự cho quá trình Divergence cho các công cụ chỉ báo còn lại.





Ứng dụng Divergence chỉ theo nguyên tắc trong hình dưới đây là trọn gói: chỉ 4 kiểu.




MACD là đường kỹ thuật "chế biến" từ 2 đường MA không đồng nhịp, theo ý tưởng hội tụ hoá và phân kỳ hoá. Do đó thông thường MACD sẽ phần nào chuyển mình như cách mà MA uốn éo theo đường giá. Vì thế, không phải lúc nào ta kẻ được một đường nghiêng trên MACD thì cũng coi đó là Divergence, cho nên, để phanh phui được đặc tính thật của thị trường từ biểu hiện bên ngoài "xạo ke" của nó, ta cần có những thuật toán sâu sắc. Và 4 kiểu divergence trong hình trên là tinh hoa mà các thế hệ đi trước đã share cho chúng ta. Hãy thừa kế nó cho ...nhẹ nhàng
PS.Phát hiện "đặc tính thực" của thị trường từ dáng vẻ bên ngoài của nó là chuyện ko dễ dàng, nên Divergence càng khiến ta khâm phục khi giải pháp này cho thấy tính hiệu quả quá cao. Nhưng, để kẻ thành công 1 Divergence Line lại là một vấn đề? hehe. Bởi do Indicators là công cụ giúp traders nhìn gián tiếp vào đường giá, nên thị trường thay đổi giá cả liên tục thì indicators ắt sẽ thay đổi theo. Vì vậy, ta mới thấy một vòng cung hướng lên chẵng hạn, ta định ND phát thì .... nó đã biến mất và thay vào đó là một nét vẽ khác do giá thị trường giựt lên giựt xuống... rồi hình thành vòng cung hướng xuống để ta ...PD...etc. Tóm lại, do indicators tạo ra các nét kẻ không nhất quán, phụ thuộc vào đường giá, nên để có được một đường xiên Divergence chuẩn xác thì đúng là một vấn đề thực sự. Nhưng bạn hãy học thuộc "Tứ Thế" từ hình trên, bạn đã thông thạo về Divergence rồi đó.

Mr.Ken

[linhchiter]

2. Breakout

2.1.Giới thiệu:
Break Out là từ ngữ chỉ hiện tượng giá hiện hành (current price) đã vượt qua một đỉnh cao trước đó trong history của một thị trường bất kỳ. Như vậy, khái niệm Breakout chỉ tồn tại trong trường phái phân tích kỹ thuật mà thôi.




2.2.Đặc điểm:
Phương pháp phân tích này không cần công cụ bổ trợ mà hiệu quả không tồi chút nào. Nó là phương án phân tích kỹ thuật cơ bản nhất của định hướng "làm sao để biết thị trường đang mạnh hay yếu", Vì Break out tương đối giản đơn trong việc xác định tính mạnh-yếu của thị trường.
Tác giả của chiêu thức này cho rằng xác suất thị trường đang MẠNH khi xảy ra Breakout là rất lớn. Bởi năng lượng Up đang quá dồi dào và chiếm ưu thế lớn so với năng lượng Down nên thị trường mới đủ "lực" để "qua mặt" một "kỷ lục" ( đỉnh cao) trước đó => nó vẫn còn thừa sức để Up tiếp một đoạn nữa.
Như vậy, một lần nữa ta thấy chiêu thức này cũng như Divergence, nhằm giúp traders nhận diện được "tính mạnh-yếu" của thị trường thông qua biểu hiện bên ngoài của nó bằng cách so sánh với một điểm giá khác trong history của nó. Khác với Divergence, chiêu thức này ứng dụng trực tiếp lên đường giá.

2.3.Kết luận:
Vậy là BreakOut là hiện tượng giúp traders ĐỊNH TÍNH thị trường còn đủ mạnh để đi tiếp. Nó là chiêu thức cơ bản nhưng phổ biến và hữu dụng.