Volatility Indicators - Các chỉ báo dao động [Lưu trữ]

Hàn Ni

21-05-2009, 03:30 PM

• Chỉ số dao động trung bình thực tế (“ATR”) do Welles Wilder phát minh, là chỉ số đo độ dao động của cổ phiếu. • Chỉ số này không nói lên hướng đi của giá cũng như độ dài thời gian của hướng đi đó. • Ngoài việc sử dụng như một chỉ số độc lập, ATR còn được dùng như một cấu phần của nhiều chỉ số khác.

• ATR cao thường xảy ra ở các đáy thị trường sau một thời gian giảm giá mạnh. Giá trị ATR ở mức thấp thường được tìm thấy trong các thời kì dài giao dịch ít biến động, hoặc giai đọan thị trường đang củng cố để chuẩn bị cho một sự biến động lớn.

• Do tính trên giá trị tuyệt đối của khoảng dao động giá, ATR không có giá trị âm.

• ATR được tính dựa vào khoảng giá thực, đó là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:

• Khoảng cách từ giá cao nhất tới giá thấp nhất của ngày hôm nay.

• Khoảng cách từ giá đóng cửa của ngày hôm qua tới giá cao nhất của ngày hôm nay.

• Khoảng cách từ giá đóng cửa của ngày hôm qua tới giá thấp nhất của ngày hôm nay.

• Khoảng giá trung bình thực tế là trung bình trượt (tham số điển hình là 14 ngày) của các khoảng giá thực.

[img]http://farm3.static.flickr.com/2479/3550272555_9e4295e51b.jpg?v=0" alt="CC" align="" border="" vspace="" width="500" height="300" hspace="">